Обязанности:
Задачи:- Осуществление надзора за применением методик и моделей в рамках ПВР;
- Участие в Рабочих группах Банка России, осуществляющих практическую оценку рейтинговых систем коммерческих банков в рамках ПВР в целях оценки кредитного риска;
- Разработка методологии надзора за применением методик и моделей в рамках подхода на основе внутренних рейтингов (ПВР);
- Анализ внутренних документов банка и их соответствия требованиям Положения Банка России № 483-П, иных нормативных документов Банка России;
- Анализ качества моделей, используемых при применении ПВР.
Требования:
- Образование Высшее («математические методы в экономике», «финансы и кредит», «прикладная математика и информатика», компьютерные и информационные науки, технические науки);
- Основы статистического анализа и эконометрики, знания основных характеристик качества прогнозных моделей;
- Нормативные акты Банка России в части ПВР, формирования резервов, обязательных нормативов, капитала и отчетности;
- Международные документы в части оценки кредитного риска (Базель II/III, ЕЦБ/EBA и др.) – PD/LGD/EAD;
- Опыт в области экономико-математического моделирования, статистических и/или эконометрических исследований, в том числе с применением специализированного ПО, и/или опыт работы в сфере кредитного риск-менеджмента, понимание процессов присвоения и использования рейтингов и оценки кредитоспособности заемщиков;
- Умение понятно и грамотно излагать логику в аналитических и деловых документах, делать презентации о выполненной работе;
- Владение SQL, Python, R.
- Получение уникального опыта в мегарегуляторе;
- Возможность профессионального и карьерного развития;
- Привлекательная система мотивации;
- Широкий социальный пакет;
- Корпоративное обучение;
- Удобное расположение офиса.
Похожие вакансии